死后亦是如此。
在霍去病墓前的石刻群中，有一匹举蹄扬鬃的战马，在其腹下有一个长着大胡子，面目惊恐的人倒地仰卧。
这尊石刻取名“马踏匈奴”，据说，便取材于一则神奇的传说。
汉武帝时，匈奴侵略者不断进行骚扰，汉武帝便派他的外甥、大将军霍去病带兵抗击。
在临行前，汉武帝还赐他一匹与众不同的战马，这匹战马身高一丈，胸阔三尺，红鬃马蹄，十分威风。它日行千里，夜走八百，叫起来啸声震天，跑起来四蹄生风，一般人不敢接近它。这马本是天国一匹神马，玉帝专门派它下凡帮助霍去病建树功勋。
这匹马随霍去病出征之后，走南闯北东杀西战，立下了汗马功劳。
一次霍去病单骑遇到两千名匈奴兵，神马立刻扬起碗口大的铁蹄，直向敌军踏去。它横冲直撞所向无敌，踏死了匈奴兵卒一大片，驮着霍去病从枪林箭雨中飞奔回来。
后来，经过三年的征战，匈奴被打败了，霍去病骑着神马凯旋。
眼看离京城只有几十里了，神马却由于劳累过度，蹄子再也不能抬起，就卧倒了。
霍去病见战马突然卧地，十分着急，他双手搂住马头，想把神马扶起来。这时，只见怀中的马头摇了摇，流出两行眼泪，竟开口说话了：“我本是天上的一匹战马，从天国来的时候，玉帝要我协助你征战沙场，如今匈奴已败，我也该回去了”。说罢，就又倒了下去。
霍去病很是伤心，想起多次身临险境，都是神马帮他逢凶化吉。现在它要去了，就不由得泪水长流，紧抱着马头不放。
神马又说：“将军快走，皇上正等着你的佳音”。说完就断了气。
神马一死，天空忽然乱来一阵旋风，顿时飞沙走石，天昏地暗，吹得人睁不开眼睛。过了一会儿，风沙平静，只见大片大片的尘土沙粒在身边堆了十来丈高，一里见方的一个大土冢，把神马的尸体埋了。
后来，霍去病死后埋葬在茂陵，人们在他墓前搞石刻的时候，就按照这一传说雕成了保存到今天的“马踏匈奴”，用以纪念骠骑将军霍去病和神马的丰功伟绩。
时间长了，人们把风沙埋葬神马的“马冢”误传成了“马庄”。在咸阳北原上，有两个地方都流传着这桩
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